从做空次贷危机开始收割世界 第144章 一个小目标(第1页/共2页)


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    2008年8月25日，星期一。上午九点三十分。

    纽约证券交易所。开市钟声敲响。

    远星资本交易室里，六块大屏幕同时亮着。

    左侧三块是美股主要指数和金融板块的实时行情。右侧三块分别是原油、工业金属和CDS利差的监控面板。

    林涛坐在自己的工位上，目光在屏幕之间快速扫动。他注意到了一个在今天早上极其刺眼的颜色——

    绿色。

    到处都是绿色。

    标普500开盘涨了将近百分之二。道琼斯跳空高开一百八十点。

    金融板块更夸张。花旗涨百分之四。美国银行涨百分之五。摩根士丹利涨百分之三点五。连雷曼都涨了百分之六——从上周五收盘的十四美元弹到了接近十五。

    XLF金融板块ETF开盘涨了百分之四点三。

    CNBC的画面里，主持人的语气带着一种"黑暗终于过去了"的如释重负：

    "——在财政部和FHFA昨天宣布对两房实施政府托管后，市场今天早间给出了极其积极的反应。分析师普遍认为，政府的果断行动有效消除了两房违约的尾部风险，为整个金融体系注入了急需的信心……"

    "——摩根大通的首席策略师今天早间发表评论，称两房接管是'金融危机的转折点'，建议投资者'逢低买入被过度抛售的金融股'……"

    林涛没有看电视。他在看另一样东西。

    屏幕右下角，雷曼的五年期CDS利差：407个基点。

    股价涨了百分之六。CDS利差反而拉高了。

    又是那个熟悉的背离。机构在买入保险，散户又在狂欢。

    他转头看了一眼马特。马特坐在自己的风控终端前，表情和每一个普通的周一上午没有任何区别。

    他在逐项核对远星各条仓位线在周末期间的场外成交确认书。

    本·卡恩在看国债。TLT今天微跌——资金从避险资产回流到风险资产了。

    这是"市场觉得危机过去了"的标准动作。本看了一眼那个跌幅，没有任何反应，继续处理手头的利率互换对账。

    艾莉西亚在看铜和铝。工业金属今天也在涨——逻辑和金融股一样，"政府兜底了，经济不会太差，需求还在"。

    她盯着LME的铜价从上周五的7,680回弹到了7,750，嘴角甚至微微弯了一下——那是一种"涨吧涨吧，涨得越高我的Put越便宜"的从容。

    整个交易室里没有一个人表现出任何惊慌。

    没有人站起来指着屏幕说"我们的空头亏了"。没有人打电话给陆泽问"要不要调整仓位"。没有人的表情里有一丝一毫"被打了脸"的慌乱。

    在外面的世界里，华尔街在庆祝。散户在抄底。CNBC在宣布"转折点"。

    在远星的二十七层，这些绿色的数字只意味着一件事：期权变得更便宜了。

    上午十点十五分。

    伊莎贝拉从小会议室里走出来，手里拿着一份刚打印好的单页报告。

    她走到陆泽的办公室门口，敲了两下，推门进去。

    陆泽坐在桌后。面前的屏幕开着，但他的视线不在屏幕上。他在看窗外——公园大道上阳光明媚，行人步伐轻快。一个完全不像危机正在进行中的八月周一上午。

    "两房的结算出来了。"伊莎贝拉把那张纸放在桌上。

    陆泽把视线收回来，低头看了一眼。

    那是一份极其简洁的单页——远星在房利美和房地美上的场内看跌期权持仓汇总。

    在用石油多头的钱开始布局的时候，有一部分被投入到了各大金融机构的看跌期权中。但都是场内，所以总量不多，加起来超不过一个亿。

    建仓时间：2008年6月下旬至7月初。

    建仓成本（权利金总额）：约$9,240,000。

    标的：房利美看跌期权（行权价$10、$5）+ 房地美看跌期权（行权价$8、$5）。

    建仓时标的价格：房利美约$25，房地美约$22。

    当前标的价格：房利美$0.73，房地美$0.88。

    当前期权理论价值：约$98,500,000。

    收益率：约10.7倍。

    陆泽看着那个数字，眉头甚至微微皱了一下。

    九千两百万的利润。勉勉强强不到一个亿。

    他看完，把那张纸推回桌子中央。

    "出掉多少了？"

    "周五尾盘和今天开盘前的盘前交易，已经平掉了大约六成。"

    伊
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